Filtro estimador por deconvolución y pseudoinversa: descripción e implementación recursiva.

Abstract

En este trabajo se  presenta  un filtro estimador con base al modelo matricial de deconvolución utilizando a la pseudoinversa como proceso de filtrado, con el cual es posible conocer la dinámica interna del modelo tipo caja negra con respuesta lineal, y con evolución invariante en el tiempo. Se presenta la descripción recursiva del filtro por deconvolución y pseudoinversa considerando: a) la convolución en diferencias finitas, b) el filtro por deconvolución y pseudoinversa , c) la descripción recursiva del funcional del error y d) las condiciones de estabilidad a cubrir  por el estimador tomado en cuenta los criterios de Lyapunov. De manera ilustrativa, se presenta una simulación utilizando MatLab^®.